ارزیابی مدل‌های سنجش ریسک شدید بازار در مواجهه با رویدادهای نادر بازارهای مالی

این پژوهش با تمرکز بر تحولات نظری و تجربی در سنجش ریسک‌ شدید بازار، به واکاوی پیامدهای سیاست‌های پولی انبساطی و نامتعارف دهه‌های اخیر پرداخته و نقش آن‌ها را در تشدید نوسانات و افزایش ریسک‌های سیستماتیک بازارهای مالی برجسته می‌سازد. در این میان، معیارهای ارزش در معرض ریس...