ریسک سیستمی احتمال سقوط کل سیستم مالی را بیان می‌کند. در اکثر موارد، سرمایه‌گذاران نگران از دست دادن ارزش یک سهم و یا کالا هستند در حالیکه در ریسک سیستمی، تمرکز روی کل بازار است. این سقوط اغلب زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت کلیدی در کل سیستم شروع به ورشکستگی می‌کند، ترس حاصل شده موج‌وار روی سایر شرکت‌ها اثر منفی می‌گذارد و آنها نیز دچار افت می‌شوند. این واکنش‌های زنجیره‌ای باعث می‌شود بازار دچار استرس شود و در معرض بحران قرار گیرد. انگیزه این گزارش مروری بر تاریخچه مدلسازی ریسک سیستیمیک و معرفی چند مدل خاص و پرکاربرد در اندازه‌گیری ریسک کل سیستم است. کلاً می‌توان اندازه‌های ریسک سیستمی را به دو نوع تقسیم‌بندی کرد؛ نوع اول، اندازه‌هایی که ریسک کل سیستم را در حالتی که یک نهاد کلیدی در معرض خطر قرار گرفته است مورد سنجش قرار می‌دهند و نوع دوم، اندازه‌هایی هستند که ریسک یک نهاد را در هنگامی که کل سیستم در بحران قرار دارند محاسبه می‌کنند.